Attualmente il portafoglio è così composto: il 35% è investito direttamente in titoli; il 59% è in opzioni put di pari controvalore; il cash è circa il 6%.
I titoli in portafoglio sono:
- New oriental education (EDU)
- STMicroelctronics (STM)
- Yeti (YETI)
- Harley-Davidson (HOG)
- Lamb Weston (LW)
- Nike (NKE)
Nel complesso il prezzo di carico dei titoli è in perdita rispetto agli attuali valori di mercato del -8,50% ma considerando i premi incassati dalle call vendute su questi stessi titoli la differenza si riduce al -2,38%.
Per quanto riguarda le put vendute (33 da inizio anno) sono stati incassati premi per un totale di $6.889.
Le posizioni in opzioni Put in portafoglio sono:
- Canadian solar – CSIQ
- Sketchers – SKX
- Las Vegas Sands – LVS
- Resturant Brands – QSR
- Grand Canyon education – LOPE
- AirBnB – ABNB
- Thor industries – THO
- The Toro company – TTC
- DraftKings – DKNG
- Boyd gaming – BYS
La performance complessiva del portafoglio da inizio anno è del 4% con un drawdown massimo del 2,11%.
